損小利大は正しくないというヲ猿流理論

初心者向け投資講座なんかでよく言われがちなものの1つとして、

トレードは損小利大が良い

がありますが、これ、

間違ってます。

一般的なトレードパフォーマンスとして推奨されがちなのが、

勝率30%くらい

1回の損切額は多くて全体資金の5%

で損小利大を目指すと言ったものですが、

これ、

実は簡単に破産します。

これをバルサラの破産確率表に当てはめると、

損益比率1:2でも破産確率100%

損益比率1:3でも破産確率7.7%

損益比率1:4でも破産確率1%

もあります。

損益比率1:2でトレードしていてもほぼ全員が破産、

1:3でも13人に一人は破産します。

そして、どんなに損益比を上げても(どれだけ損小利大を極めても)、

破産確率が0.08%を下回ることはありません。

小利大で勝ち続けるのはほぼ不可能なのです。

対して損大利小ではどうでしょうか?

同じく、1回の損切額を全体資金の5%としてみましょう。

すると、

勝率90%なら損益比率5:1でほぼ確実に破産せず、

勝率80%なら損益比率5:2でほぼ確実に破産しません。

また、勝率が94%あれば損益比率10:1でも破産しません。

損切100pipsで利確10pipsでも17回中16回勝てれば破産することはないということです。

損切せず耐えてれば99%は助かるが残り1%ですべてを失うという話はよく耳にしますが、

耐えるのがそこまでまずい訳ではなく、

全体資金に対する1回の損切額が一定割合を超えるまで耐えるのがまずいんです。

小さい利確をする為に損大利小でpipsをいくら耐えても、しっかり一定ラインで損切すれば破産はしません。

損切額を全体資金の5%としているので、それくらいに収まるような低レバで勝率重視のトレードをすれば、いくら損大利生でも破産することなく勝ち続けられるということです。

ついでに、1回の損切額を増やした場合にどうなるかを見てみましょう。

1回の損切額10%の場合、

勝率92%+損益比率5:1で破産しない、

勝率96%+損益比率10:1で破産しない、

となります。

1回の損切額15%の場合、

勝率95%+損益比率5:1で破産しない、

勝率97%+損益比率10:1で破産しない、

となります。

1回の損切額20%の場合、

勝率97%+損益比率5:1で破産しない、

勝率98%+損益比率10:1で破産しない、

となります。

そして、逆に損小利大で勝ち残るのは相当難しいです。

全体資金に対する1回の損切額5%だと、

まず、勝率50%未満では破産確率をほぼ0にすることができません。

勝率が50%あっても損益比を1:4まで上げないといけません。

1回の損切額を10%に上げると80%で破産確率をほぼ0にすることはできません。

1回の損切額を1%まで下げると、勝率30%でも損益比が1:3あれば破産はしません。

これでも利確が損切の3倍ないとだめです。

それくらい損切を小さくしても損小利大で勝つのは難しいです。

損大利小の方が許されるトレードの幅も広いですし、その許される範囲内においては資金の増加速度も結果的には損小利大より早いです。

なので、誠しやかに言われている損小利大を目指そうってのはあまり合理的な方針ではないので、今まで愚直に損小利大=良いを信じていた人は注意しましょう。

今回はここまで。

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